Il s'agit d'un cours de probabilités avancées qui s'inscrit dans le prolongement du cours de probabilités de première année et de chaînes de Markov de deuxième année.
On s'intéressera à deux types de processus aléatoires remarquables à temps discret : les martingales et les chaînes de Markov à espaces d'états dénombrables. Nous en étudierons certaines propriétés, en particulier le comportement asymptotique. Nous appliquerons alors cette partie théorique à l'étude de quelques algorithmes stochastiques.
On s'intéressera à deux types de processus aléatoires remarquables à temps discret : les martingales et les chaînes de Markov à espaces d'états dénombrables. Nous en étudierons certaines propriétés, en particulier le comportement asymptotique. Nous appliquerons alors cette partie théorique à l'étude de quelques algorithmes stochastiques.
- Enseignant: Sophie ALFEROFF
- Enseignant: Frédérika AUGÉ-ROCHEREAU
- Enseignant: Cedric BAUDET
- Enseignant: Benjamin BONREPAUX
- Enseignant: Laure GIOVANGIGLI
- Enseignant: Mélanie LIMACHE GOMEZ
- Enseignant: Mohamed MRAD
- Enseignant: Alejandro REYMOND
- Enseignant responsable de l'UE: Laurent BOURGEOIS