On présente les méthodes numériques de type différences finies pour la discrétisation des EDPs issues de la Finance : options européennes, options américaines et optimisation de portefeuille. Les cours magistraux sont suivis de TP sur machine en language Scilab / Matlab. La notation tient compte d'un projet informatique à réaliser dans un language au choix (C++/Scilab/Matlab), incluant un rapport écrit et une soutenance orale. Ce projet peut être réalisé seul ou en binôme.
- Enseignant: Mélanie LIMACHE GOMEZ
- Enseignant: Alejandro REYMOND
- Enseignant responsable de l'UE: Laure GIOVANGIGLI