APM_4AI02_TP - Séries chronologiques (partie 1)

Une série chronologique consiste en la modélisation d'une suite de valeurs numériques par une suite de variables aléatoires statistiquement dépendantes. Ce module introduit les concepts inhérents aux propriétés du second ordre : autocovariance, densité et mesure spectrale, prédiction linéaire, processus des innovations, ainsi que les modèles linéaires les plus couramment utilisés :processus AR, MA, ARMA. Un deuxième volet du cours concerne les techniques d'analyse spectrale qui trouvent des applications dans des domaines aussi variés que l'analyse/synthèse sonore, l'analyse modale d'une vibration mécanique, la sismologie, ou encore le traitement de signaux radar et sonar.