Nous proposon dans ce cours d'étudier les différents outils fodamentaux du calcul stochastique qui interviennent dans la modélisation en finance: mouvement Brownien, formule d'Itô, équations différentielles stochastiques (EDS), lien entre EDS et équations aux dérivées partielles (EDP).
- Enseignant: Stephane Menozzi