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Nom complet Nom abrégé Résumé
Statistique de processus stochastiques UEVE2526M_stochprocess

Statistique des processus ponctuelles :

  Ch 1. Processus de Poisson : processus de Poisson homogène (définition, construction, loi des inter-arrivées); processus de Poisson Inhomogène; simulation des processus de Poisson;  estimation de l'intensité; exemples d'applications  en assurance et biologie

  Ch 2. Processus de comptage : Définitions générales, intensité de saut et éléments de calcul stochastique pour les processus à sauts (martingale, formule de compensation, processus prévisibles, intégrales stochastiques); calcul d'intensité pour des processus de comptages; risque instantané, calcul de vraisemblance ("formule de Jacod"); applications (modèles de population, SIR, modèles de durée; données censurées, processus de Hawkes)  


Quelques refs:

-Non-Life Insurance Mathematics An Introduction with the Poisson Process. Author : Thomas Mikosh

-Statistical Models Based on Counting Processes Authors: ANDERSEN, P.K., Borgan, O., Gill, R.D., Keiding, N.





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