Statistique des processus ponctuelles :

  Ch 1. Processus de Poisson : processus de Poisson homogène (définition, construction, loi des inter-arrivées); processus de Poisson Inhomogène; simulation des processus de Poisson;  estimation de l'intensité; exemples d'applications  en assurance et biologie

  Ch 2. Processus de comptage : Définitions générales, intensité de saut et éléments de calcul stochastique pour les processus à sauts (martingale, formule de compensation, processus prévisibles, intégrales stochastiques); calcul d'intensité pour des processus de comptages; risque instantané, calcul de vraisemblance ("formule de Jacod"); applications (modèles de population, SIR, modèles de durée; données censurées, processus de Hawkes)  

Quelques refs:

-Non-Life Insurance Mathematics An Introduction with the Poisson Process. Author : Thomas Mikosh

-Statistical Models Based on Counting Processes Authors: ANDERSEN, P.K., Borgan, O., Gill, R.D., Keiding, N.

Informations et ressources destinées aux étudiants GEA2 - 1A, en vue de la Certification Pix.

Bonsoir à tous,

Suite à la fermeture du campus pour des raisons météorologiques, nous ferons le cours prévu demain vendredi 22/11 en visio de 9h à 11h sur le lien suivant:

https://cnrs.zoom.us/j/91243403617?pwd=bE8aJu3DrUHigRxf5aQQ2r4Op8uutV.1

Les séances de TD3 et TD4 seront repositionnées la semaine prochaine.

Cordialement, l'équipe pédagogique